東海大學財務金融系--專任師資-陳昭君 副教授

陳昭君 副教授

office Hour : (三) 4:10-5:00 PM辦公室電話: 04-23590121轉35809 e-mail : jawjiun@thu.edu.tw 最高學歷 : 國立政治大學 金融所博士 類別 : 專任師資

基本資料

經歷 :

東海大學財務金融學系副教授
東海大學財務金融學系助理教授


研究專長: 財務工程、衍生性金融商品、金融創新
授課領域: 經濟學、衍生性金融商品、期貨與選擇權、金融風險管理、固定收益證券、理財工具與規劃實務

期刊論文一覽

2017
Chen, C.C.*, Wang, S.H. (2017). Net buying pressure and option informed trading. Journal of Futures Markets, forthcoming. (SSCI),Journal of Futures Markets, (SSCI)
2011
Chen, C.C., Tsay, W.J.* (2011). A Markov regime-switching ARMA approach for hedging stock indices. Journal of Futures Markets, 31, P. 165-191. (SSCI)
2010
Chen, C.C.*, Hung, M.Y. (2010). Option pricing under Markov-switching GARCH processes. Journal of Futures Markets, 30, P. 444-464. (SSCI),30,pp444-464 (SSCI)
2006
Chen, C.C., Tsay, W.J.* (2006). The Beveridge-Nelson decomposition of Markov-switching processes. Economics Letters, 91, 83-89. (SSCI),Journal of Futures Markets,26,pp85-102 (SSCI)
2006
Liao, S.L.*, Chen, C.C. (2006). The valuation of European options when asset returns are autocorrelated. Journal of Futures Markets, 26, 85-102. (SSCI),Economics Letters,91,pp83-89 (SSCI)

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